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期权交易——核心策略与技巧解析(第3版)

期权交易——核心策略与技巧解析(第3版)

作者: 王勇 著

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已完结现代当代当代文学
作品简介

《期权交易——核心策略与技巧解析(第3版)》是一本深入浅出地介绍期权策略的参考书,作者力求把概念讲清楚,把策略说透彻,不罗列模型,不堆砌公式,以指导实战为最终目的,技巧解读入木三分。全书内容包括基本策略积木、期权价差策略、牛市交易策略、熊市交易策略、大波动交易策略、小波动交易策略、期权套利策略、期权套期保值策略、波动率等。对于每一种策略,都通过举例分析了适用场景、风险收益特征、损益平衡点、优点与缺点、希腊字母特征、执行过程的注意事项,以及与其他策略的对比和转换,将策略全面细致地呈现出来。另外,本书还附有期权策略选择框架及常见策略简表,可帮助读者形成自己的期权交易系统。 《期权交易——核心策略与技巧解析(第3版)》适合从零基础开始学习期权的投资者,也适合有一定期权基础,并想全面提高期权交易能力的人士阅读。

目录 (93章)
倒序
正文
前折页1.1什么是期权1.2期权合约的构成要素版权信息1.3期权的分类后折页1.4期权为何如此迷人1.5期权交易与期货、权证交易的对比1.6期权价格的构成1.7期权价格的影响因素1.8交易期权就像开飞机1.9期权非线性与三维度2.1买入与卖出标的资产(Long/ShortUnderlyingAsset)2.2买入看涨期权(LongCall)2.3裸卖出看涨期权(NakedShortCall)2.4买入看跌期权(LongPut)2.5裸卖出看跌期权(NakedShortPut)2.6合成头寸(SyntheticPosition)3.1期权价差概述(OptionsSpread)3.2垂直价差(VerticalSpread)3.3时间价差(TimeSpread)3.4对角价差(DiagonalSpread)3.5借方价差与贷方价差(Debit/CreditSpread)(1)3.5借方价差与贷方价差(Debit/CreditSpread)(2)3.6比率价差(RatioSpread)4.1买入看涨期权(LongCall)4.2裸卖出看跌期权(NakedShortPut)4.3牛市看涨期权价差(BullCallSpread)4.4牛市看跌期权价差(BullPutSpread)4.5深度实值牛市看跌期权价差(DeepITMBullPutSpread)4.6卖出虚值看跌期权(WritingOutofTheMoneyPutOptions)4.7卖出现金担保看跌期权(CashSecuredPut)4.8看涨期权比率价差(RatioCallSpread)4.9空头看涨期权比率价差(ShortCallRatioSpread)4.10牛市看涨期权梯形价差(LongCallLadderSpread)4.11合成类标的资产(RiskReversal)5.1买入看跌期权(LongPut)5.2裸卖出看涨期权(NakedShortCall)5.3熊市看跌期权价差(BearPutSpread)5.4熊市看涨期权价差(BearCallSpread)5.5深度实值熊市看涨期权价差(DeepITMBearCallSpread)5.6看跌期权比率价差(BearRatioSpread)5.7空头看跌期权比率价差(ShortBearRatioSpread)5.8熊市看跌期权梯形价差(BearPutLadderSpread)6.1大波动策略(VolatileOptionsStrategy)简介6.2买入跨式期权(LongStraddle)6.3买入宽跨式(LongStrangle)6.4买入飞碟式期权(LongGut)6.5卖出看涨期权水平价差(ShortHorizontalCalendarCallSpread)6.6卖出看涨期权对角价差(ShortDiagonalCalendarCallSpread)6.7卖出看跌期权水平价差(ShortHorizontalCalendarPutSpread)6.8卖出看跌期权对角价差(ShortDiagonalCalendarPutSpread)6.9卖出蝶式价差(ShortButterflySpread)6.10卖出秃鹰式价差(ShortCondorSpread)6.11卖出信天翁式价差(ShortAlbatrossSpread)6.12反向铁蝶式价差(ReverseIronButterflySpread)6.13反向铁鹰式价差(ReverseIronCondorSpread)6.14反向铁信天翁式价差(ReverseIronAlbatrossSpread)7.1卖出跨式(ShortStraddle)7.2卖出宽跨式(ShortStrangle)7.3卖出飞碟式(ShortGut)7.4看涨期权水平价差(HorizontalCalendarCallSpread)7.5看涨期权对角价差(DiagonalCalendarCallSpread)7.6看跌期权水平价差(HorizontalCalendarPutSpread)7.7看跌期权对角价差(DiagonalCalendarPutSpread)7.8蝶式价差(ButterflySpread)7.9秃鹰式价差(CondorSpread)7.10信天翁式价差(AlbatrossSpread)7.11铁蝶式价差(IronButterflySpread)策略7.12铁鹰式价差(IronCondorSpread)7.13铁信天翁式价差(LongIronAlbatrossSpread)7.14看涨期权折翅蝶式价差(CallBrokenWingButterflySpread)7.15看跌期权折翅蝶式价差(PutBrokenWingButterflySpread)7.16看涨期权折翅秃鹰式价差(CallBrokenWingCondorSpread)7.17看跌期权折翅秃鹰式价差(PutBrokenWingCondorSpread)8.1从单边交易到对冲8.2期权的套利机会8.3买卖权平价关系8.4执行价格套利8.5转换套利与反转套利(Conversion/ReversalArbitrage)8.6箱式套利(BoxSpread)9.1买入保护性看跌期权(ProtectivePut)9.2配对看跌期权(MarriedPut)9.3信托看涨期权(FiduciaryCall)9.4备兑开仓策略(CoveredCall)9.5卖出持保深度实值看涨期权(DeepInTheMoneyCoveredCall)9.6领口期权10.1波动率概述10.2隐含波动率10.3用波动率进行估值10.4波动率与期权策略的选择10.5波动率倾斜封底
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