商品期货量化交易实战（以Python为工具）
作者: 胡凯博，史超 编著11.32万字96人 正在读
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倒序
正文
第1章量化交易基础1.1什么是量化交易1.1.1量化交易概述1.1.2量化交易的发展1.1.3量化交易的特点1.1.4量化交易有哪些入门策略1.2为什么选择量化交易1.2.1量化交易与主观交易的区别1.2.2量化交易比主观交易更好吗1.2.3量化交易一定能赚钱吗1.2.4量化交易的风险1.3量化交易需要哪些准备工作1.3.1安装SDK1.3.2策略构思1.3.3建立模型1.3.4回测调优1.3.5仿真交易1.3.6实盘交易1.4一个完整的策略有哪些要素1.4.1策略选择1.4.2交易什么1.4.3交易多少1.4.4何时交易1.4.5如何交易1.4.6交易心态1.5温故知新第2章Python编程入门2.1为什么要学习Python2.1.1Python的特点2.1.2Python的版本2.2Python的基础语法2.2.1编码2.2.2变量命名2.2.3关键字2.2.4注释2.2.5缩进2.2.6代码块2.2.7空行2.2.8导入模块2.3Python中的变量和数据类型2.3.1变量2.3.2标准数据类型2.3.3Number（数值）2.3.4String（字符串）2.3.5List（列表）2.3.6Dictionary（字典）2.3.7数据类型转换函数2.4Python中的数据运算2.4.1算术运算符2.4.2关系运算符2.4.3赋值运算符2.4.4逻辑运算符2.4.5运算符优先级2.5Python中的数字和字符串2.5.1内置数学函数2.5.2访问字符串中的字符2.5.3拼接字符串2.5.4其他常用函数2.6Python中的列表和字典2.6.1列表索引2.6.2列表切片2.6.3列表中元素的修改与删除2.6.4二维列表2.6.5列表中元素的增加2.6.7创建字典2.6.8访问字典中的键值2.6.9字典中元素的增加与修改2.6.10字典中元素的删除2.7Python中的条件语句和循环语句2.7.1条件语句2.7.2循环语句2.7.3break语句2.7.4continue语句2.8Python中的日期和时间2.8.1time库2.8.2什么是时间戳2.8.3将时间戳转换为时间2.9.1len()函数2.9.2range()函数2.9.3split()函数2.9.4type()函数2.9.5isinstance()函数2.9.6取整函数2.10Python中的异常处理2.10.1语法错误2.10.2异常错误2.10.3异常捕获2.11温故知新第3章量化交易API3.1全局常量和数据结构3.1.1exchange交易所对象3.1.2exchanges交易所对象列表3.1.3Order数据结构3.1.4Position数据结构3.1.5Trade数据结构3.1.6Ticker数据结构3.1.7Record数据结构3.1.8Depth数据结构3.1.9Account数据结构3.1.10策略参数3.2获取Tick、深度、历史K线数据3.2.1获取Tick数据函数GetTicker()3.2.2获取深度数据函数GetDepth()3.2.3获取K线数据函数GetRecords()3.2.4商品期货策略框架3.3获取和取消订单、获取当前挂单3.3.1订阅合约代码函数SetContractType()3.3.2设置期货交易方向和类型函数SetDirection()3.3.3Buy()函数3.3.4Sell()函数3.3.5取消订单函数CancelOrder()3.3.6获取所有未完成订单函数GetOrders()3.3.7获取订单详情函数GetOrder()3.4IO()函数3.4.1切换行情模式3.4.2判断与期货公司前置机服务器的连接状态3.4.3获取交易所中的所有合约信息3.4.4扩展函数IO（"api"，…）3.4.5等待消息函数IO（"wait"）3.5账户API获取账户和持仓信息3.5.1获取账户信息函数GetAccount()3.5.2获取持仓信息函数GetPosition()3.6常用的日志信息函数3.6.1打印日志信息函数Log()3.6.2打印收益信息函数LogProfit()3.6.3打印状态栏信息函数LogStatus()3.6.4画图函数Chart()3.6.5日志消除函数LogReset()3.6.6订单信息日志功能开关函数EnableLog()3.7常用的内置函数3.7.1休眠函数Sleep()3.7.2交互函数GetCommand()3.7.3判断回测/实盘函数IsVirtual()3.7.4全局字典函数_G()3.7.5时间戳函数_D（Timestamp，Fmt）3.7.6浮点数格式化函数_N（Num，Precision）3.7.7重试函数_C()3.7.8列表交叉函数_Cross()3.8常用的指标函数及图表绘制3.8.1内置的TA指标库3.8.2绘制图表3.9策略参数及策略交互3.9.1策略参数3.9.2策略交互3.10内置的模板类库及经典策略架构3.10.1模板类库3.10.2经典策略架构3.11温故知新第4章CTA之趋势跟踪策略4.1什么是CTA策略4.1.1CTA策略的分类4.1.2趋势策略4.1.3反转策略4.1.4量化CTA策略4.2经典的MACD策略4.2.1MACD简介4.2.2MACD的原理4.2.3MACD的计算方法4.2.4MACD的使用方法4.2.5MACD的有效性4.2.6策略逻辑4.2.7策略编写4.2.8策略回测4.2.9完整的策略代码4.3使用ADX辅助MACD策略4.3.1什么是ADX4.3.2ADX的计算方法4.3.3策略逻辑4.3.4策略编写4.3.5策略回测4.3.6完整的策略代码4.4自适应动态双均线策略4.4.1传统均线的弊端4.4.2考夫曼均线的原理4.4.3考夫曼均线的计算方法4.4.4策略逻辑4.4.5策略编写4.4.6策略回测4.4.7完整的策略代码4.5日内高低点突破策略4.5.1什么是日内交易4.5.2策略逻辑4.5.3策略编写4.5.4策略回测4.5.5完整的策略代码4.6增强版唐奇安通道策略4.6.1唐奇安通道策略简介4.6.2原始策略逻辑4.6.3改进后的策略逻辑4.6.4策略编写4.6.5策略回测4.6.6完整的策略代码4.7HANS123日内突破策略4.7.1策略逻辑4.7.2策略编写4.7.3策略回测4.7.4完整的策略代码4.8菲阿里四价策略4.8.1菲阿里简介4.8.2策略逻辑4.8.3策略编写4.8.4策略回测4.8.5完整的策略代码4.9AROON（阿隆指标）策略4.9.1阿隆指标简介4.9.2阿隆指标的计算方法4.9.3如何使用阿隆指标4.9.4基于阿隆指标构建交易策略4.9.5策略回测4.9.6完整的策略代码4.10EMV（简易波动指标）策略4.10.1EMV的计算公式4.10.2EMV的使用方法4.10.3策略编写4.10.4策略回测4.10.5完整的策略代码4.11动态阶梯突破策略4.11.1什么是突破策略4.11.2突破策略理论4.11.3策略逻辑4.11.4策略编写4.11.5策略回测4.11.6完整的策略代码4.12DualThrust日内交易策略4.12.1DualThrust简介4.12.2DualThrust日内交易策略的上、下轨4.12.3策略逻辑4.12.4策略编写4.12.5策略回测4.12.6完整的策略代码4.13经典恒温器策略4.13.1策略简介4.13.2市场波动指数4.13.3策略逻辑4.13.4策略编写4.13.5策略回测4.13.6完整的策略代码4.14R-breaker策略4.14.1策略原理4.14.2计算方法4.14.3策略逻辑4.14.4策略编写4.14.5策略回测4.14.6完整的策略代码4.15温故知新第5章CTA之回归策略5.1布林带跨期套利策略5.1.1策略原理5.1.2策略逻辑5.1.3策略编写5.1.4策略回测5.2期现套利图表5.2.1什么是套利5.2.2期现套利方法5.2.3期现套利的局限5.2.4获取数据5.2.5期现和基差图表5.2.6图表展示5.3乖离率（BIAS）策略5.3.1乖离率简介5.3.2乖离率的原理5.3.3乖离率的计算公式5.3.4策略逻辑5.3.5策略编写5.3.6策略回测5.3.7完整的策略代码5.4温故知新第6章量化交易回测与实盘6.1使用Tick数据让回测更精准6.1.1回测需要哪些数据6.1.2基于Bar数据的回测6.1.3基于Tick数据的回测6.1.4Tick数据回测引擎原理6.1.5如何选择最佳回测方式6.2回测绩效报告详解6.2.1回测配置参数6.2.2年化收益率6.2.3年化波动率6.2.4最大回撤率6.2.5夏普比率6.3如何规避回测中的陷阱6.3.1未来函数6.3.2偷价6.3.3成本冲击6.3.4幸存者偏差6.3.5过拟合6.4递进和交叉回测6.4.1样本内回测和样本外回测6.4.2样本递进回测6.4.3样本交叉回测6.5量化交易实盘6.5.1配置期货账户6.5.2在Windows操作系统中部署托管者6.5.3在Linux操作系统中部署托管者6.5.4一键租用托管者6.5.5创建策略6.5.6管理策略6.5.7创建实盘6.5.8管理实盘6.6温故知新第7章风险管理与投资组合7.1认识期货中的风险7.1.1系统性风险7.1.2人为主观性风险7.1.3策略性风险7.1.4资金管理的意义7.1.5资金管理的方法7.2等价鞅资金管理7.2.1什么是马丁格尔策略7.2.2正向马丁格尔策略7.2.3正向马丁格尔策略的测试代码7.2.4反向马丁格尔策略7.2.5反向马丁格尔策略的测试代码7.2.6马丁格尔策略在期货市场中的应用7.3反等价鞅资金管理方法7.3.1什么是凯利公式7.3.2凯利公式的计算方法7.3.3用数据验证凯利公式7.3.4凯利公式在量化交易中的应用7.3.5凯利公式的局限性7.4构建投资组合和风险控制7.4.1投资分散与均衡7.4.2投资组合分类7.4.3构建投资组合7.4.4收益与风险7.5温故知新第8章交易技巧及交易理念8.1常用的止盈、止损方法8.1.1止损的成本8.1.2止损的意义8.1.3如何止损8.1.4止损的本质8.1.5正确的止盈8.1.6如何止盈8.2量化交易与基本面数据8.2.1常用的基本面数据8.2.2基本面分析铁三角8.2.3获取基本面数据8.2.4绘制基本面数据图表8.3交易中常用的数理知识8.3.1VWAP算法8.3.2TWAP算法8.3.3布朗运动8.3.4维纳过程8.3.5伊藤引理8.3.6马尔可夫过程8.4建立概率思维，提升交易格局8.4.1交易来自生活8.4.2概率思维8.4.3久“赌”必赢8.4.4概率的变化8.4.5交易中的大数定律8.5温故知新
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