奇迹小说
期权投资盈利之道

期权投资盈利之道

作者: 沈发鹏 著

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已完结现代当代当代文学
作品简介

《期权投资盈利之道——期权策略的“体系化”运用,权益配合的“方法论”实践(全彩)》是作者多年期权投资经验的总结,注重从体系化角度思考不同期权策略之间的关系,引导读者形成“先整体、后局部”的投资思考习惯。 全书分为入门篇、进阶篇、升华篇三个部分,由浅入深、层层递进。基础篇尽量通俗易懂,包括趋势策略、非趋势策略等在内的基础期权交易策略。进阶篇讲究实践务实,包括中性卖方策略、波动率交易策略等在内的高阶期权交易策略。升华篇追求逻辑体系,包括期权反脆弱策略、期权指增策略等在内的体系化期权投资框架。本书在介绍期权策略时,除结合案例讲述外,还尽可能运用历史数据回测,让读者从整体上认知策略在不同时空背景下的表现,深入理解策略底层的思想。

目录 (81章)
倒序
正文
封面1.1.1期权的定义前折页1.1.2期权的四个基本策略版权信息1.2.1B-S期权定价模型的背景后记 回顾我的十年期权心路历程1.2.2B-S期权定价模型的理论假设条件1.2.3B-S期权定价模型的理论推导1.2.4B-S期权定价模型的延伸2.1.1Greeks的背景和意义2.1.2Delta2.1.3Gamma2.1.4Vega2.1.5Theta2.1.6Rho2.1.7Greeks现金化2.2.1期权组合Greeks测评工具2.2.2期权组合Greeks压力测评工具实用案例3.1.1期权简单保险策略3.1.2期权黑天鹅保险策略3.2.1期权备兑认购策略简介3.2.2期权备兑认购策略的效率分析与优化3.2.3期权实值认沽代持多头策略3.3.1波动率偏低时的趋势策略(1)3.3.1波动率偏低时的趋势策略(2)3.3.1波动率偏低时的趋势策略(3)3.3.1波动率偏低时的趋势策略(4)3.3.2波动率偏高时的趋势策略(1)3.3.2波动率偏高时的趋势策略(2)3.3.2波动率偏高时的趋势策略(3)3.3.3波动率不定时的趋势策略3.4.1区间震荡时的期权策略(1)3.4.1区间震荡时的期权策略(2)3.4.1区间震荡时的期权策略(3)3.4.2不定向波动时的期权策略(1)3.4.2不定向波动时的期权策略(2)3.4.2不定向波动时的期权策略(3)4.1.1波动率的计算4.1.2实际波动率和隐含波动率的关系4.2.1波动率预测的数据准备4.2.2波动率预测的基本范式5.1.1期权中性卖方策略的基本流程5.1.2期权中性卖方策略的事前风控(1)5.1.2期权中性卖方策略的事前风控(2)5.1.2期权中性卖方策略的事前风控(3)5.1.2期权中性卖方策略的事前风控(4)5.1.3期权中性卖方策略的事中风控(1)附录A 基于B-S期权定价模型的相关Excel-VBA公式代码5.1.3期权中性卖方策略的事中风控(2)后折页5.1.3期权中性卖方策略的事中风控(3)封底5.2.1期权中性买方策略的策略目标5.2.2期权中性买方策略的执行要点(1)5.2.2期权中性买方策略的执行要点(2)6.1.1期权月内波动率偏度基础6.1.2期权月内波动率Skew的度量6.1.3期权月内波动率Skew交易执行要点(1)6.1.3期权月内波动率Skew交易执行要点(2)6.2.1期权跨月波动率Skew基础6.2.2期权跨月波动率Skew度量与交易执行要点6.3.1期权跨品种波动率统计套利策略基础6.3.2期权跨品种波动率统计套利交易执行要点及示例7.1.1期权基差的定义和计算7.1.2基差对期权隐含波动率的影响7.1.3指数分红对指数类期权的影响7.2.1期权基差形成的原因7.2.2期权基差交易的执行要点7.2.3期权定价约束策略8.1资本市场充满博弈8.2归纳与演绎的取舍8.3先明确目标,后优化过程的投资方法论9.1.1历史上的期权卖方与买方胜率9.1.2“黑天鹅”的必然与卖方的宿命9.1.3时间风险的必然与买方的挑战9.2.1情绪波动后周期期权中性卖方策略9.2.2情绪波动前周期期权反脆弱策略9.2.3期权工具配套权益指数多头框架总结10.1用做市商的思维管理期权风险参数10.2配置在前,交易在后
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